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用推特情绪分析支持投资决策?数字资产金融工具的新尝试

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发布时间:2020-02-16 19:17:15 发布来源:CoinDesk中文 文章点击:99

今日,交易平台 eToro 与数据分析平台 The TIE 共同推出由推特舆情决定的基金型金融工具 TheTIE-LongOnly CopyPortfolio。 该金融工具构建的投资组合是基于 Twitter 上的积极情绪。它通过对积极情...

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    今日,交易平台 eToro 与数据分析平台 The TIE 共同推出由推特舆情决定的基金型金融工具 TheTIE-LongOnly CopyPortfolio。

    该金融工具构建的投资组合是基于 Twitter 上的积极情绪。它通过对积极情绪(positive sentiments)的分析决定投资组合,同时每月进行一次投资组合的再平衡。

    The TIE 表示,目前平台每天会通过专业的机器学习和自然语言模型处理约 8.5 亿条推文,并针对这些推文中的正负面基调进行量化。

    目前该投资组合包括主流隐私币达士币 (DASH)、EOS、瑞波币(XRP)、物联网方向的 IOTA 和 以太坊分叉币 ETC。约 93% 的资金都配置在了总市值在前 20 的 达士币、EOS和瑞波币上。

    基于舆情的金融工具最直观的问题是:用舆情决定基金的仓位是否合适。

    合适性有两个方面,一个是机器是否能从海量的、只有 140 字的推文中推断市场情绪并预测接下来的买卖趋势,另一方面是这种交易策略能否实现盈利。

    援引彭博社此前报道,曼城大学和印第安纳大学发表论文显示,推特上的“情绪”大概会在接下来的 2-6 天里传导到资本市场上,该论文预计两者之间的相关性高达 87.6%。

    早在 2010 年,英国一家家族对冲基金 Derwent Capital Markets (初始管理资金约 3900 万美金)开始对推特上的言论进行舆情分析,从而去预计股票走势。

    对于目前缺乏基本面的加密货币来说,是否用舆情分析的方式可以准确地得到价格信息。

    eToro 在博客中写道:“目前加密货币的基本面仍在走向成熟的过程中,许多加密货币并没有收入、分红和负债。所以目前基于社交媒体上的情绪分析是目前观测加密货币价格走势的重要指标。”

    The TIE 首席执行官约书亚·弗兰克(Joshua Frank)表示,加密货币是民智集合的产物(wisdom of the crowd),加密货币的价值并不由基本面支撑。

    The TIE 使用的舆情分析工具是由 SMA (Social Market Analytics)开发,同时 SMA 也是 The TIE 的投资人之一。

    筛除推特上的”噪音"是提高合适性的必备功课之一。

    弗兰克说:“我们大概会筛掉近 90% 的推特,因为我们判断那是由机器人发送或者是内容存在操纵市场的倾向。”

    此外,有大量字段是加密货币市场和其他市场相互重叠的。比如,在自然语言处理中,经常会将主流公链 EOS 与佳能相机 EOS 混淆。

    另外为了发现作弊和异常数据,弗兰克表示团队会对某特定日期的积极和消极数据与前七日的数据相比较。

    从历史回报来看,The TIE 于 2017 年 10 月启动基于市场情绪的交易策略,该策略总回报 281%(扣除费用后),平均年化收益 123%。The TIE 回测相同期间内,等权重分配同等资产(equally weighted basket)组合策略的回报却仅有 29%。

    对于比较谨慎的投资者,The TIE 计划推出 50% 看多和 50% 看空的金融产品以抵消市场风险。

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